Indicator Series_MA toàn tập Phần 1

➤Đường trung bình là một trong những công cụ phổ biến và dễ sử dụng và có tính hiệu quả cao( đã được kiểm chứng qua backtest) trong phân tích kỹ thuật. Đường trung bình giúp làm phẳng dữ liệu do đó dễ nhận biết được xu hướng.Đường trung bình cũng làm nền tảng để xây dựng nhiều công cụ khác và nhiều hệ thống giao dịch của các trader nổi tiếng.Do đó hiểu về nó là điều bắt buộc khi muốn giao dịch cổ phiếu.

➤Khái niệm

Đường trung bình MA- Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định

➤Phân loại:

➦Đường SMA (Simple Moving Average): là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.

SMAt = (Pt + Pt – 1 + Pt – 2 + … + Pt – n + 1) / n

+Các đường SMA phổ biến:

-Đường MA dùng trong ngắn hạn: SMA10, SMA20

-Đường MA dùng trong trung hạn: SMA50

-Đường MA dùng trong dài hạn: SMA100,SMA200

-SMA10 có nghĩa là đường trung bình của 10 ngày tính theo giá đóng cửa của 10 ngày trước đó. 

+Đường SMA càng dài hạn hơn thì tín hiệu càng trễ hơn và càng ít bám đường giá hơn nhưng sẽ bớt được các tín hiệu nhiễu(giả) hơn.

+SMA thích hợp với những giai đoạn thị trường đang có trend mạnh.

➦Đường EMA (Exponential Moving Average): là đường trung bình động luỹ thừa, được tạo ra để giải quyết vấn đề phản ánh chậm ở biến động giá của SMA.

EMAt = ((Pt – EMAt – 1) * M) + EMAt – 1

Trong đó: EMAt là giá trị trung bình động hàm mũ tại phiên t

Gọi Pt là giá Cổ phiếu tại phiên t

n là số phiên tính trung bình động

Với hệ số M thường được lấy với giá trị = 2 / (1 + n)
Tuy nhiên EMA vì quá nhạy cảm nên EMA dễ đưa ra các dấu hiệu giả và các báo hiệu sai lầm hơn

➦Đường WMA (Weighted Moving Average): là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính,

Theo cách tính đường WMA, giá đóng cửa của ngày thứ 10 (trong trường hợp đường MA 10 ngày) sẽ được nhân với 10, ngày 9 sẽ được nhân với 9 và cứ tiếp tục như thế. Vì vậy, giá đóng cửa gần đây được tính tỷ trọng lớn hơn. Tổng sau đó được chia cho tổng các bội số (trong trường hợp này là 55 = 10+9+8+…+1)

➤Vậy thì sử dụng đường MA nào tốt hơn?

Điều này khó có thể so sánh được vì mỗi loại đều có ưu điểm và công dụng riêng của nó Đường trung bình mà bạn sử dụng nên tùy thuộc vào sở thích,cách giao dịch và hệ thống giao dịch của bạn.Các  đường SMA luôn có một độ trễ, đường EMA có thể bắt được đảo chiều nhanh hơn. Một số trader thích sử dụng đường EMA đối với khoảng thời gian ngắn để nắm bắt được các thay đổi nhanh hơn. Nhưng một số trader khác lại thích sử dụng đường SMA trên khoản thời gian dài để xác định thay đổi xu hướng dài hạn. Một số người nghĩ rằng các tín hiệu nhạy hơn và nhanh hơn thì tốt, nhưng điều này không luôn luôn đúng và đây là một điều lưỡng nan trong phân tích kỹ thuật : cân bằng giữa độ nhạy và độ tin cậy. Các tín hiệu có độ nhạy cao thì càng bị sai lầm nhiều. Đối với đường trung bình, đường trung bình ngắn hơn sẽ nhạy hơn và tạo nhiều tín hiệu hơn. Đường EMA nhạy hơn đường SMA và sẽ cho nhiều tín hiệu hơn.Tuy nhiên Đa số các nhà giao dịch đều sử dụng nhiều đường MA khác nhau để có một cái nhìn tổng quát .Họ có thể sử dụng nhiều đường SMA có kỳ khác nhau hoặc kết hợp SMA dài với với các đường EMA, WMA ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch…

Muốn trở thành một nhà giao dịch thành công thì bạn nên sử dụng và kết hợp chúng một cách khéo léo đúng thời điểm thì mới đem lại hiệu quả cao.

 ➤Đặc trưng của các đường MA

+Là công cụ theo sau xu hướng
Các đường trung bình làm phẳng dữ liệu giúp dễ xác định xu hướng. Bởi vì giá trong quá khứ được sử dụng để tạo ra đường trung bình nên chúng được xem là công cụ trễ hoặc theo sau xu hướng. Đường trung bình sẽ không tiên đoán một thay đổi trong xu hướng, mà theo sau xu hướng hiện tại. Do đó, chúng phù hợp với mục đính xác định xu hướng, không dùng tiên đoán xu hướng Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ “hành vi” thị trường qua cách giá phản ứng với MA ở những vùng quan trọng và kết hợp với các mô hình nến hoàn toàn có thể đánh giá được sức mạnh  của xu hướng để có quyết định giao dịch thích hợp.

+Độ trễ và Độ tin cậy

Các đường trung bình với số khoảng thời gian dài hơn thì phẳng hơn so với số khoảng thời gian ngắn,trễ hơn nhưng lại đáng tin cậy hơn,ngược lại Một đường MA ngắn ngày hơn sẽ theo sát và nhạy cảm với động thái giá hơn.

➤Cách sử dụng MA trong giao dịch

+MA đươc các nhà giao dịch sử dụng để nhận biết trend(xu hướng) và sức mạnh của trend

Cách sử dụng thì tùy vào mỗi trader nhưng theo kinh nghiệm nghiên cứu về trend của mình, các bạn nên dùng MA20 để xác định trend trong ngắn hạn tuy nhiên đừng vội mua khi giá vừa chỉ cắt qua MA20

+Có nhiều cách để nhận ra điều này như tín hiệu giao cắt và độ dốc của các đường MA,hoặc quan sát cách giá phản ứng với các đường MA khi điều chỉnh mình thường dùng MA 20 và Ma50 tuy nhiên có thể cũng cần hiệu chỉnh kỳ sao cho phù hợp hơn.

+MA có thể được sử dụng như tín hiệu tham gia,hỗ trợ,kháng cự hay điểm cắt lỗ động.

Có thể tham khảo Định luật Granville, được phát minh bởi “Joseph E. Granville”, một phóng viên của công ty truyền thông Phố Wall vào những năm 1960 bằng cách áp dụng đường trung bình động giá cổ phiếu.

Định luật Granville, là cách đánh giá mua bán chia thành 8 mục

Tín hiệu mua

4 mục từ A ~ D dưới đây là tín hiệu mua.

 A.  Đường trung bình di chuyển quay lên và giá xuyên qua đường trung bình động từ đáy đến đỉnh

 B.  Ngay cả khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động, đường trung bình động đang tăng trở lại

 C.  Ngay cả khi nó tiếp cận đường trung bình đang tăng, nó không đi xuống dưới đường trung bình động mà một lần nữa tăng trở lại

 D.  Giá cách xa và giảm xa đường trung bình động di chuyển xuống (tỷ lệ độ lệch cao)

Tín hiệu bán

4 mục E ~ H dưới đây là tín hiệu bán.

 E.  Đường trung bình động di chuyển quay lên và giá xuyên qua đường trung bình động từ đỉnh xuống đáy

 F.  Ngay cả khi giá tăng vượt qua đường trung bình động, đường trung bình động không tăng mà giảm trở lại

 G.  Ngay cả khi nó tiếp cận đường trung bình đang giảm, nó không đi lên đường trung bình động mà một lần nữa giảm trở lại

 H.  Giá cách xa và tăng cao so với đường trung bình động di chuyển lên (tỷ lệ độ lệch cao)

 Khi thị trường có trend thì MA hoạt động như một vùng hỗ trợ hiệu quả cho giá (trong uptrend) và sẽ  là vùng kháng cự  tốt cho giá (trong downtrend). Do đó Các nhà đầu tư nên đặt stoploss cách xa các đường MA 1 chút khoảng cách để tránh bị giũ hàng hay quét stoploss bởi các NĐT tổ chức

+Có thể dùng kết hợp với Bollinger band(or các indicator khác) để xác định điểm cuối hay điểm điều chỉnh của Trend

Khi thị trường sideway, giá lưỡng lự quanh đường SMA, nhưng khi sử dụng các vùng band ngoài của bollinger, nó sẽ có thể giúp bạn dự đoán giá đảo theo chiều hướng ngược lại.

Khi thị trường có trend, Bollinger Bands sẽ giúp cho bạn giữ lệnh được tốt hơn. Nếu trend đi mạnh, thông thường giá sẽ bật khỏi đường MA và đi sát với band ngoài của Bollinger

+Sử dụng tín hiệu giao cắt giữa giá và MA or giao cắt giữa nhiều đường MA:

Đường Giá vượt xuống đường SMA20 báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.

Đường Giá vượt xuống đường SMA50 báo hiệu xu hướng giảm trung hạn.

Đường Giá vượt xuống đường SMA200 báo hiệu xu hướng giảm dài hạn

Đường SMA20 vượt xuống SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong trung hạn).

Đường Giá vượt xuống đường SMA20 và đường SMA20 vượt xuống SMA50 (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống điểm giao cắt vàng gold cross)

Hoàn toàn có thể sử dụng các Loại MA khác và các kỳ khác nhưng ý nghĩa vẫn tương tự

Đường ngắn đi xuống dưới đường dài => Báo hiệu xu hướng giảm. Đường ngắn vượt lên trên dường dài báo hiệu xu hướng tăng

 Tuy nhiên cách này cần một sự tỉ mỉ nghiên cứu để tìm ra một hệ thống giao dịch đạt xác xuất thành công ít nhất ở mức chấp nhận được(dùng các MA loại nào, kỳ nào,kỹ thuật sử dụng, cần kết hợp với công cụ gì..),Nói tóm lại là không đơn giản như lý thuyết

Huyền thoại trader Ed Seykota sử dụng hệ thống giao dịch theo sau xu hướng dựa trên nền tảng quy tắc 4 tuần của  Richard Donchian và sử dụng kết hợp MA5 và MA20.

Quy tắc 4 tuần của Richard Donchian

1)Cover short positions and buy long whenever the price exceeds highs of the four preceding full calendar weeks.

Tất toán vị thế bán khống và đặt vị thế mua bất cứ khi nào giá vượt qua mức high của 4 tuần trước

2)Liquidate long positions and sell short whenever the price falls below the lows of the four preceding full calendar weeks

Thanh toán vị thế mua và bán khống bất cứ khi nào giá giảm phía dưới mức thấp của 4 tuần trước.

Nhà giao dịch triệu phú  Paul Tudor Jones cừng từng nói”Kim chỉ nam của tôi là đường MA 200”

Lưu ý: các đường MA thích hợp với các hệ thống của các trend trader nên hãy thận trọng khi dùng các đường MA cho chiến lược các ngược trend.

➤Trên đây là kiến thức tổng quan về các đường MA và một phần cách sử dụng, phần quan trọng nhất chưa đề cập đó là làm sao để sử dụng các đường MA kết hợp thêm các công cụ thích hợp để tạo nên một hệ thống giao dịch hiệu quả, backtest và kiểm định xác xuất thành công, return and risk  của hệ thống những phần này mình xin được giữ lại.

Quý NĐT muốn tham khảo xin vui lòng liên hệ : A dũng 

              Skype:Dungnd.hsc

              Sdt   : 0368794871